Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

При этом нельзя не отметить сложности при изменении стратегии банка, которые заключаются в необходимости проведения оценки воздействия инструмента не только на состояние ликвидности, но и изменения положения банка на рынке, и, что особенно важно для крупных банков в России, на банковский рынок в целом.

Низкая доходность государственных ценных бумаг, а также жесткая конкурентная борьба на быстрорастущем кредитном рынке вынуждают банки искать дополнительные средне- и долгосрочные источники ликвидности. К ним нельзя отнести краткосрочные займы у Банка России, поэтому банки вынуждены привлекать средства внутри страны (проводя агрессивную политику привлечения клиентов), либо использовать средства, заимствованные на долгосрочном рынке капитала.

Если первое является относительно затратным, поскольку агрессивная кампания связана с высокими издержками увеличения доли рынка, то второе (особенно иностранное финансирование) не всегда возможно, особенно для средних и мелких банков.

В связи с этим нам представляется жизненно важным развитие рынка вторичных кредитных обязательств, ценных бумаг, эмитированных банками, обеспечением к которым являются выданные банками кредиты (секъюритизация кредитного портфеля).

Главный вопрос, возникающий в этом случае – риски обеспеченности таких обязательств, соответственно, качество управления банками своими кредитными рисками. Вопрос транспарентности рынка таких обязательств банков может быть решен, по нашему мнению, только после в случае разработки унифицированных стандартов оценки качества кредитных портфелей банков (либо однородных групп кредитов).

В настоящее время отдельными российскими банками уже ведется работа, направленная на выпуск и унификацию оборота ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами населению (поскольку данный вид активов банка обеспечен недвижимостью, которая, в свою очередь, служит в некотором роде унификатором для данной группы кредитов).

В случае если такой рынок начнет функционировать, у банков появится дополнительный источник ликвидности, который может применяться как при эволюционном развитии банка, так и в случае наступления различных кризисный ситуаций.

Вместе с тем, проведенный в данной главе анализ выявил ряд особенностей и рекомендаций:

1. В настоящее время коммерческий банк может пережить "кризис одного банка", либо обладая собственным запасом ликвидных активов (в частности, ценных бумаг, которые можно продать или отдать в залог по кредитам), либо прибегая к внешнему (зачастую "родственному") финансированию. Другие системные решения рефинансирования банков в банковской системе отсутствуют.

В случае системного кризиса банку сложно избежать ухудшения финансового состояния или даже банкротства без внешнего воздействия (информационное воздействие, рефинансирование со стороны Банка России).

Соответственно, сегодня лучше защищены крупные и средние банки, имеющие возможность инвестировать временно свободные средства в госбумаги с доходностью ниже, чем кредитная, и больший рейтинг надежности, позволяющий привлекать "внешние" деньги, в том числе, средства зарубежных инвесторов.

2. Во всех трех сценариях деятельности важную роль играет система оценки банками своих рисков, как кредитных, так и рыночных. Именно она позволяет:

· своевременно диагностировать возможные проблемы, связанные с ликвидностью, и заранее готовиться к кризису;

· оптимизировать риск активов баланса, что позволит "смягчать" негативные последствия при наступлении системного кризиса.

В результате проведенной в работе оценки практического применения сценариев деятельности банка был сделан важный вывод о применении механизма управления ликвидностью и его взаимодействии с системами управления рисками банка.

Отлаженный механизм управления ликвидностью играет первостепенную роль при деятельности в рамках сценария эволюционного развития. Система оценки банковских рисков является в данном случае вспомогательным инструментом;

Больше по теме:

Анализ долгосрочного кредитования физичеких лиц
Кредитные операции являются традиционным видом деятельности банка и обеспечивают наибольший процент его доходов. На основании данных бухгалтерской и статистической отчетности отделения ОАО «Белагропромбанк» в г. Смолевичи проанализируем д ...

Последствия хранения при банкротстве кредитных организаций
Указанные правовые механизмы осуществления хранения ценностей в банке в целом являются стандартными способами оформления правоотношений при передаче на хранение клиентами своих ценностей в кредитную организацию. Однако в последнее время в ...

Направления совершенствования системы безналичных расчетов на примере «ИМПЭКСБАНКа»
Основной целью деятельности ОАО «ИМПЭКСБАНК» является получение прибыли. Прочие цели определяются Уставом банка. К числу операций, осуществляемых банком, относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до в ...