Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

Взаимодействие кредитного инспектора и должностного лица, анализирующего состояние банковского портфеля как совокупности кредитных вложений, условно обозначаемого "управляющий портфелем", носит однонаправленный характер. Кредитный инспектор предоставляет информацию о параметрах рассматриваемой кредитной сделки, оценке кредитного риска заемщика, динамике кредитного риска заемщика и фактах выполнения заемщиком условий сделки или реализации кредитного риска (стрелка 5 на схеме). Данная информация необходима для оценки влияния потенциальной кредитной сделки на риск портфеля, а также для оценки динамики показателей, характеризующих кредитный риск портфеля. Полученные оценки доводятся на сведения ЛПР (стрелка 6 на схеме) и трансформируются в руководство к действию, доводимое до сведения кредитного инспектора.

Взаимодействие должностного лица, в служебные полномочия которых входит осуществление общего управления деятельностью сотрудников кредитного подразделения банка, обозначаемого как "старший кредитный инспектор", с кредитным инспектором и управляющим портфелем носит двусторонний характер. Кредитный инспектор и управляющий портфелем предоставляют учетные данные о текущем состоянии и динамике показателей кредитного риска (стрелка 7). Старший кредитный инспектор информирует об изменениях, касающихся организации их деятельности (стрелка 8).

Совокупные учетные данные, характеризующие эффективность применяемых методов управления кредитным риском, подлежат анализу на предмет необходимости внесения изменений в используемого кредитным инспектором и управляющим портфелем инструктивно-методического обеспечения их деятельности. В случае необходимости полученная информация трансформируется в техническое задание, которое адресуется старшим кредитным инспектором разработчику инструктивно-методического обеспечения кредитной деятельности в банке (стрелка 9 на схеме).

Дальнейшее изучение процесса управления кредитным риском в банке связано с анализом содержания конкретных этапов, составляющих этот процесс.

Управление кредитным риском представляет собой организованную определенным образом последовательность действий, разделяемых на следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; выбор стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); выбор способов снижения риска; контроль изменения степени кредитного риска.

Последовательность этапов процесса управления кредитным риском представлена в приложении Б.

Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей. Важным обстоятельством является различие целей управления. Целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита. Цель управления риском совокупности кредитных вложений банка - поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.

Больше по теме:

Краткая история возникновения и развития потребительской формы кредитования
Понятие потребительского, или личного кредита существовало еще в VI в. до нашей эры, в частности на территории современного Израиля. До царя Соломона иудеи использовали личный кредит, т.е. за долги отправлялись в долговое рабство. Царь Со ...

Закон об охране здоровья граждан РФ
В России впервые за последние 18 лет обновили базовый закон об охране здоровья граждан Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Новые госуд ...

Оценка эффективности предложенных мероприятий
Можно выделить следующие основные условия кредитования, наиболее актуальные в современных условиях: - Соблюдение требований, предъявляемых к базовым элементам кредитования; - Совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки; - Наличи ...