Метод конверсии фондов

Метод основывается на увязывании средств по источникам и направлениям использования путем:

- распределения всех средств по источникам формирования в зависимости от оборота по счетам и резервных требований;

- распределения средств из каждого источника на финансирование соответствующих по срокам и объемам активов.

В рамках стратегии сбалансированного управления, предполагающей постоянные вариации методов фондового пула и управления фондов, выделяются следующие задачи:

- для достижения долгосрочных и краткосрочных целей банк должен в максимально возможной степени контролировать размер, сроки, стоимость как активов, так и пассивов;

- контроль над активами должен быть скоординирован с контролем над пассивами таким образом, чтобы управление активами и пассивами характеризовалось внутренней сбалансированностью банковского портфеля и оптимизацией разности между доходами по активам и издержками по обязательствам.

Стратегия сбалансированного управления является наиболее оптимально (по отношению к внешней среде банка), так как позволяет не только решать поставленные стратегические и оперативные задачи, но и попутно дополнительные (выполнение обязательных экономических нормативов, внедрение новых банковских продуктов, налоговых обязательств и пр.).

Особенности метода:

- внешние причины (повышение риска изменения процентных ставок);

- цель управления (оптимизация прибыли путем координированного управления портфелем активов и пассивов при его сбалансированности по срокам, объему и стоимости);

- задача управления (формирование стратегии и осуществление мероприятий, обеспечивающих сбалансированность структуры портфеля активов и пассивов по срокам, объему и стоимости);

- метод управления (сбалансированный подход к управлению фондами);

- способ реализации (максимально возможный контроль размеров, сроков, стоимости как активов, так и привлеченных средств; координация контроля над активами с контролем над пассивами таким образом, чтобы управление активами и пассивами характеризовалось сбалансированностью по срокам, объемам и стоимости; оптимизация спрэда между доходами и издержками по привлекаемым средствам);

- результат (сбалансированная оптимизация доходов и стоимости банковских услуг как по активам, так и по пассивам в зависимости от уровня принятого риска; формирование банковского продуктового ряда на основе пакетирования банковских продуктов и услуг; страхование риска изменения процентной ставки).

При подходе к размещению средств с позиций фонда средств много внимания уделяется ликвидности и не учитываются различия требований ликвидности по отношению к вкладам до востребования, сберегательным вкладам, срочным вкладам и основному капиталу. Метод распределения активов, известный также как метод конверсии средств, позволяет преодолеть ограниченность метода общего фонда средств.

Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. С помощью данного метода делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. Например, вклады до востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со сберегательными и срочными вкладами, и скорость их оборота, как правило, также выше, чем у других видов вкладов. Поэтому увеличенная доля каждой денежной единицы вклада до востребования должна помещаться в первичные и вторичные резервы и меньшая часть – в такие инвестиции, как ссуды под закладные на жилые дома или долгосрочные облигации муниципальных органов. Модель определяет несколько «центров ликвидности – прибыльности» внутри самого банка, используемых для размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти центры получили название «банков внутри банка», поскольку размещение средств из каждого центра осуществляется независимо от размещения средств из других центров. Иными словами, в банке как бы существуют: банк вкладов до востребования, банк сберегательных вкладов, банк срочных вкладов и банк основного капитала.

Больше по теме:

Возможные пути выхода из кризиса рынка ценных бумаг РФ
Для повышения стабильности рынка облигаций и преодоления сжатия кредитного рынка необходимо изменить политику в области выпуска государственных ценных бумаг. В период кризиса 2008-2009 гг. происходило обесценивание облигаций, принимаемых ...

Страхование банковских кредитов
Активные банковские операции, и прежде всего выдача кредитов, характеризуются высоким риском невозврата средств, что обуславливает необходимость формирования грамотной и эффективной системы управления кредитными рисками. Особое место в да ...

Операции с ценными бумагами
Коммерческие банки занимают на рынке ценных бумаг достаточно заметное место, они могут работать со всеми видами финансовых и производных инструментов и производить различные операции на рынке ценных бумаг. Операции коммерческих банков мо ...