Cистема управления банковскими рисками
§ подразделение банка, занимающееся планированием его деятельности;
§ функциональные подразделения, отвечающие за коммерческие риски, связанные с направлениями деятельности этих подразделений;
§ аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам;
§ службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;
§ юридический отдел, контролирующий правовые риски.
Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска. Характеристика зон банковского риска представлена в приложении А, табл. 2.
Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами.
Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации - важный фактор любого риска.
Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ.
Качественный анализ - это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение факторов, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. В последующих разделах этим факторам уделяется большое внимание. Модель качественного анализа показывается на примере анализа кредитного портфеля банка.
Количественный анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать степень риска. В количественном анализе можно выделить условно несколько блоков:
§ выбор критериев оценки степени риска;
§ определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска;
§ определение фактической степени риска на основе отдельных методов;
§ оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем.
Критерии оценки степени риска могут быть как общими, так и специфичными для отдельных видов риска.
Наиболее разработаны в экономической литературе критерии оценки кредитного риска, которые известны, как правила «си»: репутация заемщика, способность заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщика, обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль (соответствие операции законодательной базе и стандартам).
Можно выделить критерии оценки и других видов риска:
§ процентный риск: влияние движения процента по активным и пассивным операциям на финансовый результат деятельности банка, длительность окупаемости операции за счет процентного дохода, степень чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок в данном периоде;
§ операционный риск: влияние качества персонала на результаты работы банка; степень ошибаемости при совершении операций, связанная с организацией и технологией производственного процесса в банке; влияние внешних факторов на ошибочность принимаемых решений;
§ риск несбалансированной ликвидности: качество активов и пассивов, соответствие структуры активов и пассивов по суммам, срокам, степени ликвидности и востребованности.
Допустимый размер рисков различного вида должен фиксироваться через стандарты (лимиты и нормативные показатели), отражаемые в документе о политике банка на предстоящий период. Эти стандарты определяются на основе бизнес-плана. К их числу можно отнести:
Больше по теме:
Система NASDAQ
Первой в мире электронной биржей стала в 1971 г. американская NASDAQ. NASDAQ - Система автоматических котировок Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг - электронная система торговли ценными бумагами. Система специализируется на орга ...
Анализ деятельности на международных рынках
Ребрендинг, к которому банк приступил в ноябре 2007 года, является важным этапом реализации Стратегии развития БТА, предусматривающей создание успешного международного банковского конгломерата. Так, входящие в банковский конгломерат компа ...
Бумажные деньги: возникновение, сущность и функции
Деньги в своем развитии выступали в двух видах: действительные деньги и знаки стоимости. Действительные деньги – деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости, т.е. стоимости металла, из которого они изготовлены ...
