Cистема управления банковскими рисками

§ долю отдельных сегментов в портфеле активов банка, кредитном портфеле, торговом и инвестиционных портфелях;

§ соотношение кредитов и депозитов;

§ уровень показателей качества кредитного портфеля;

§ долю просроченных и пролонгированных ссуд;

§ долю МБК в ресурсах банка;

§ уровень показателей ликвидности баланса и достаточности капитальной базы;

§ стандартные требования к заемщикам банка (по длительности участия в данной сфере бизнеса, соответствию среднеотраслевым экономическим показателям, ликвидности баланса и т.д.).

Оценка фактической степени риска банка может основываться на двух приемах - оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска.

В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя.

В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка).

В качестве показателей оценки степени риска могут использоваться:

§ коэффициенты;

§ прогнозируемый размер потерь;

§ показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.).

Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска.

Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска:

§ номерная система;

§ балльная система - с использованием метода взвешивания (группа риска х значимость показателя);

§ система скорринга;

§ смешанные формы.

Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.

Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения - фундаментальными рисками.

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

1) методы предотвращения рисков;

2} методы перевода рисков

3) методы распределения рисков

4) методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

§ создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

§ порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

§ определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

§ контроль за качеством кредитного портфеля;

§ отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

Больше по теме:

Центральный Банк РФ
Возглавляет Российскую банковскую систему – Центральный банк РФ (Банк России) — главный банк РФ, наделенный широкими властными полномочиями в сфере регулирования финансово-кредитных отношений. Центральный банк - основное звено банковской ...

Сущность кредитных операций, их место в активах коммерческого банка
Кредитные операции – это операции по предоставлению (выдаче) средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности [10]. Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: пассивные, когда банк выступает в роли ...

Банки-члены регионального Федерального Резерва
Любой коммерческий банк, соответствующий стандартным требованиям ФРС, может стать членом (акционером) местного регионального отделения. В настоящее время (2008 год) в структуру ФРС входят 38 % от числа всех банков и кредитных союзов на те ...