Управление процентными рисками
Система управления процентным риском представляет собой совокупность блоков элементов, к которым относятся:
§ субъекты управления, идентификация процентного риска;
§ анализ и оценка процентного риска;
§ способы регулирования и мониторинга риска; контроль системы, конечной целью функционирования которой является минимизация процентного риска, возникающего в процессе деятельности банка.
Задача управления процентным риском заключается в нахождении оптимального соотношения между прибыльностью и риском при условии соблюдения ликвидности.
Данная задача относится к числу трудно разрешимых, например, в Базельских принципах (документ Базельского комитета «Принципы управления рисками процентных ставок») сформулирована цель управления -поддерживать размер процентного риска в пределах установленных самим банком параметров. В этой связи банку необходимо определить приемлемый уровень процентного риска.
Для построения эффективной системы управления процента риском необходимо решить следующие более конкретные задачи:
1) сформулировать на концептуальном уровне видение, стратегию и задачи управления процентными рисками банка и уточнить на предмет взаимосвязи и внутренней логики;
2) установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратег и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц имеющих отношение к банку;
3) использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов делегировании полномочий, а также технических заданий;
4) определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;
5) разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур оценки и проверки их соблюдения, ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры.
При построении эффективного управления процентным риском следует использовать системный подход, состоящий во взаимной увязке элементов управления и учета влияния особенностей внешней и внутренней среды банка.
Эффективность функционирования системы управления процентным риском зависит от ее организации. Соответственно организация должна предусматривать:
§ наличие в структуре банка органа, ответственного за функционирование системы управления процентным риском на постоянной основе;
§ наличие отлаженного документооборота по позициям, касающимся идентификации, оценки, анализа риска и непосредственно создания рисковых позиций;
§ понимание и соблюдение методик и процедур на всех этапах управления процентным риском;
§ наличие четкой взаимосвязи между подразделениями, вовлеченными в процесс управления процентным риском, а также разделение обязанностей сотрудников по оценке и анализу риска и созданию рисковых позиций;
§ своевременное реагирование на появление новых инструментов и продуктов, выражающееся в корректировке методик и процедур и своевременном доведении до всех лиц данных изменений, что предлагает наличие автоматизированных систем, позволяющих обеспечить полное понимание и соблюдение сотрудниками в практической деятельности политик и процедур, а также доведение необходимой информации до соответствующих сотрудников;
§ контроль за возможными ошибками, небрежностью и халатностью персонала, применение принципа «четырех глаз».
Современный уровень развития науки и технологии не позволяет сомневаться в необходимости и эффективности моделирования при организации и управлении бизнес-процессами.
Моделирование процесса управления процентным риском состоит из следующих этапов:
1) построение логической модели - модели, описывающей логику взаимодействия его элементов. Она позволяет формализовать описание процессов, происходящих в банке, определив их участников и взаимоотношения между ними;
2) построение информационной модели процесса управления процентным риском, детализирующей логическую модель. Здесь описываются внутрибанковские горизонтальные и вертикальные коммуникации (потоки данных), характер их обработки и исполнители, осуществляющие этот процесс;
Больше по теме:
История возникновения, экономическая сущность и значение Национального банка
Республики Казахстан
После распада СССР и обретения Казахстаном в 1991 г. статуса суверенного государства возникла необходимость дальнейшего реформирования банковской системы республики, создания ее правовой основы, принятия новых законодательных актов, регул ...
Страховые выплаты
Страховые выплаты - важная статья расходов страховщика, влияющая на финансовый результат его деятельности. Осуществляемые страховщиком выплаты страхового возмещения (обеспечения) должны четко соответствовать условиям договора страхования ...
Анализ структуры и динамики кредитного портфеля
Таблица 2 – Анализ кредитного портфеля по объёму кредита за 2009-2011 гг.
Наименование кредита
сумма, в млн.руб.
структура, в %
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Темп роста
Потребительские
291430,86 ...