Управление процентными рисками

3) функциональное моделирование - составляется перечень операций (функций), осуществляемых в ходе управления процентным риском, и показываются их взаимосвязи, обусловливающие наличие единого процесса;

4) организационное моделирование - приводится структура подчиненности подразделений, описываются их полномочия и обязанности;

5) на основе экономических законов и при помощи информации о деятельности банка составляется математико-логическая модель, описывающая динамику и зависимость различных показателей деятельности кредитной организации.

Использование всей совокупности моделей в комбинации с другими аспектами управленческой работы позволяет добиться максимальной эффективности управления процентным риском в банке.

Логическая модель управления процентным риском может быть представлена в следующем виде

Как видно из рис.2, система управления процентным риском состоит из ряда подсистем:

■ стратегическое управление (уровень определения принципов управления, в рамках которых вырабатываются инструкции и порядки);

■ аналитическая подсистема (процесс принятия решений по управлению процентным риском);

■ исполнительная подсистема (сбор информации, непосредственное осуществление операций в целях выполнения решении о мерах по управлению процентным риском). Используя логическую модель, раскроем формы регламентации порядка управления, процесс принятия решений по управлению процентным риском, а также подразделения, участвующие в процессе принятия и исполнения решений по управлению процентным риском (рис.3). Информационные объекты, задействованные в системе управления процентным риском:

■ стратегия банка в области управления процентным риском:

■ порядок взаимодействия подразделений банка в процессе управления процентным риском;

■ инструкция по управлению процентным риском в кризисных ситуациях

■ формы предоставления информации, необходимой для управления процентным риском;

■ формы предоставления результатов оценки процентного риска для принятия управленческих решений по его управлению;

■ формы регистрации управленческих решений;

■ автоматизированная система управления процентным риском.

Процесс управления процентным риском включает:

■ текущую оценку процентного риска;

■ принятие оперативных решений по управлению процентным Риском;

■ исполнение решений, осуществление мер по минимизации процентного риска;

■ принятие стратегических решений по управлению процентным риском;

■ разработку нормативной документации, регулирующей управление процентным риском в банке;

■ контроль процесса управления процентным риском.

Организационные единицы, участвующие в процессе управления процентным риском:

■ руководство кредитной организации;

■ комитет по управлению рисками;

■ планово-экономическое подразделение;

■ отдел оценки и анализа процентного риска;

■ служба внутреннего контроля;

■ прочие подразделения банка.

Основным документом, влияющим на формирование информационной модели, обеспечивающей управление процентным риском, является стратегия развития банка. В приведенной выше схеме (см. рис.3) такой документ обозначен как «Стратегия банка в области управления процентным риском».

Очевидно, что прописанные в стратегии внутренние требования могут существовать не в виде обособленного документа, а как составная часть стратегии банка в области рыночных рисков или как эдеме; «Положения об организации системы управления процентным риском» в данной кредитной организации. Однако, в каком бы виде такс; документ не существовал, для обеспечения эффективности, последовательности и обоснованности принимаемых управленческих решений, руководство банка должно четко для себя определить, с помощью каких методов будет проводиться оценка процентного риска, как полученные результаты будут учитываться при разрешении тех или иных вопросов и будут ли использоваться какие-либо способы минимизации этого вида риска.

Указанные моменты должны найти свое отражение в руководящем документе (в стратегии, положении, программе и т.д.), утверждаемом руководством коммерческого банка.

Больше по теме:

Расчеты платежными требованиями-поручениями
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ представляет собой требование поставщика к покупа­телю оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных документов стоимость поста­вленных по договору продукции, выполненных работ, оказанных у ...

Специфика банка как эмитента на примере ОАО «Банк ВТБ»
Банки и финансовые компании являются весьма перспективной группой эмитентов. Банковская деятельность требует постоянного увеличения капитала, который не всегда может быть обеспечен существующими способами. Недостаточная капитализация банк ...

Ипотечный рынок. Инструменты ипотечного кредитования
Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и другими учреждениям домашним хозяйствам с целью приобретения жилья под залог этого (или иного) жилья, и финансовых активов, размещаемых на рынке с целью приобретени ...