Управление процентными рисками
3) функциональное моделирование - составляется перечень операций (функций), осуществляемых в ходе управления процентным риском, и показываются их взаимосвязи, обусловливающие наличие единого процесса;
4) организационное моделирование - приводится структура подчиненности подразделений, описываются их полномочия и обязанности;
5) на основе экономических законов и при помощи информации о деятельности банка составляется математико-логическая модель, описывающая динамику и зависимость различных показателей деятельности кредитной организации.
Использование всей совокупности моделей в комбинации с другими аспектами управленческой работы позволяет добиться максимальной эффективности управления процентным риском в банке.
Логическая модель управления процентным риском может быть представлена в следующем виде
Как видно из рис.2, система управления процентным риском состоит из ряда подсистем:
■ стратегическое управление (уровень определения принципов управления, в рамках которых вырабатываются инструкции и порядки);
■ аналитическая подсистема (процесс принятия решений по управлению процентным риском);
■ исполнительная подсистема (сбор информации, непосредственное осуществление операций в целях выполнения решении о мерах по управлению процентным риском). Используя логическую модель, раскроем формы регламентации порядка управления, процесс принятия решений по управлению процентным риском, а также подразделения, участвующие в процессе принятия и исполнения решений по управлению процентным риском (рис.3). Информационные объекты, задействованные в системе управления процентным риском:
■ стратегия банка в области управления процентным риском:
■ порядок взаимодействия подразделений банка в процессе управления процентным риском;
■ инструкция по управлению процентным риском в кризисных ситуациях
■ формы предоставления информации, необходимой для управления процентным риском;
■ формы предоставления результатов оценки процентного риска для принятия управленческих решений по его управлению;
■ формы регистрации управленческих решений;
■ автоматизированная система управления процентным риском.
Процесс управления процентным риском включает:
■ текущую оценку процентного риска;
■ принятие оперативных решений по управлению процентным Риском;
■ исполнение решений, осуществление мер по минимизации процентного риска;
■ принятие стратегических решений по управлению процентным риском;
■ разработку нормативной документации, регулирующей управление процентным риском в банке;
■ контроль процесса управления процентным риском.
Организационные единицы, участвующие в процессе управления процентным риском:
■ руководство кредитной организации;
■ комитет по управлению рисками;
■ планово-экономическое подразделение;
■ отдел оценки и анализа процентного риска;
■ служба внутреннего контроля;
■ прочие подразделения банка.
Основным документом, влияющим на формирование информационной модели, обеспечивающей управление процентным риском, является стратегия развития банка. В приведенной выше схеме (см. рис.3) такой документ обозначен как «Стратегия банка в области управления процентным риском».
Очевидно, что прописанные в стратегии внутренние требования могут существовать не в виде обособленного документа, а как составная часть стратегии банка в области рыночных рисков или как эдеме; «Положения об организации системы управления процентным риском» в данной кредитной организации. Однако, в каком бы виде такс; документ не существовал, для обеспечения эффективности, последовательности и обоснованности принимаемых управленческих решений, руководство банка должно четко для себя определить, с помощью каких методов будет проводиться оценка процентного риска, как полученные результаты будут учитываться при разрешении тех или иных вопросов и будут ли использоваться какие-либо способы минимизации этого вида риска.
Указанные моменты должны найти свое отражение в руководящем документе (в стратегии, положении, программе и т.д.), утверждаемом руководством коммерческого банка.
Больше по теме:
Система страхования в России
Созданием законодательной основы формирования системы страхования вкладов послужило принятие Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Целями системы страхования вкладов являются ...
Малое предпринимательство как формирующийся рынок приложения кредитных
ресурсов коммерческого банка
Эффективность малого предпринимательства в среднем по стране более чем в два раза выше, чем у прочих предприятий с другой стороны в процессе своей деятельности малые предприятия сталкиваются с целым рядом проблем и главная из них острый д ...
Сущность центральных банков, их структура
Возникновение центральных банков исторически связано с централизацией банкнотной эмиссии в руках немногих наиболее надежных, пользовавшихся всеобщим доверием коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кред ...