Кредитные операции на межбанковском рынке

В настоящее время в сфере межбанковских финансовых операций, осуществляемых в России, наибольшее развитие получило межбанковское кредитование, которое относится к традиционным видам банковских услуг. Кредитные операции на межбанковском рынке – одно из наиболее значимых направлений банковского бизнеса. Как показывает мировая практика, за счет этого источника формируется существенная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Кроме того, займы коммерческих банков у других кредитных учреждений играют существенную роль в поддержании платежеспособности баланса коммерческого банка, обеспечивая бесперебойность его обязательств.

Из всех существующих сегодня финансовых инструментов межбанковские кредиты наиболее оперативно реагируют на изменения конъюнктуры финансового рынка, так как банки часто рассматривают рынок МБК в качестве оперативного источника средств для активных операций на других сегментах финансового рынка. Поэтому ставки по межбанковском кредитам – своеобразный барометр состояния финансового рынка в целом.

Межбанковские кредиты (МБК) — это кредиты, предоставляемые одними банками другим, или депозиты банков, размещаемые в других банках. Субъектами кредитных отношений в данном случае являются банки — коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке МБК — денежном рынке.

Участниками рынка МБК являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка МБК — банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщиков или кредиторов.

КБ может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). МБК — довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма полученного МБК может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов — процентная ставка по кредиту на рынке МБК — складывается при взаимодействии спроса и предложения. Представление о состоянии рынка МБК дают определенные показатели:

MIBOR

(Moscow Interbank Offered Rate) — средняя ставка по предложениям на продажу;

MIBID

(Moscow Interbank Bid) — средняя ставка по предложениям на покупку;

MIACR

(Moscow Interbank Actual Credit Rate) — средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

Перечисленные показатели исчисляются Банком России по крупнейшим банкам России — участникам рынка МБК. Применяется также показатель INSTAR

— средневзвешенная ставка по краткосрочным МБК.

Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Рассмотрим ситуацию, которая складывалась на межбанковском кредитном рынке в России в 2000 году.

Межбанковский кредитный рынок постепенно восстанавливал свою функцию регулятора банковской ликвидности. В условиях сложившегося уровня банковской ликвидности межбанковские ставки оставались низкими (в среднем 3-5 % и до 1,5-2 % в отдельные дни), но активно реагировали на краткосрочные периода роста спроса. Ставки рынка МБК выполняли роль ориентира, используемого при установлении ставок по депозитным операциям Банка России. Ограничением дальнейшего развития рынка МБК оставался дефицит информации о финансовом состоянии потенциальных контрагентов, который препятствовал устранению существующей сегментации рынка МБК по группам участникам.

На высоком уровне сохранялась активность в проведении межбанковских кредитных операций с иностранной валютой. Оборот этого сегмента МБК значительно превосходил оборот рублевых межбанковских кредитных операций, хотя разрыв постепенно сокращался. Так, по данным отчетности по процентной политике банков, в сентябре 2000 г. оборот валютного сегмента межбанковского рынка составил 1367 млрд. рублей (49,2 млрд. долл. США), в то время как оборот по размещенным МБК в рублях достиг 537 млрд. рублей. Российские банки размещали валютные депозиты как на внутреннем межбанковском рынке, так и на мировом финансовом рынке, отдавая предпочтение второму варианту. Доля валютных депозитов, размещенных в банках – нерезидентах, выросла за 2000 год с 79 до 84 %. (данные на 1.10.00)[2]

Больше по теме:

Роль, задачи и информационная база анализа
Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются в кризисных ситуациях. Причем большинство таких случаев связано с неадекватной оценкой банками собственного финансо ...

Страховая стоимость и страховая сумма при заключении договора о лизинговых операциях
Существуют различные подходы к определению страховой стоимости и страховой суммы предмета лизинга в зависимости от страхователя и срока действия договора. Страховая сумма может быть согласована как абсолютная сумма по договору в целом и ...

Формы кредита
В зависимости от вещественной формы ссуженной стоимости выделяют товарную, денежную и смешанную формы кредита. Товарная форма кредита предполагает передачу во временное пользование конкретной вещи, определённой родовыми признаками. Данна ...