Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования

Для государственной банковской системы в целом важности и необходимость управления ликвидностью коммерческих банков заключается в том, чтобы через регулирующие функции Центрального банка РФ обеспечить:

ü стабильность функционирования банковской системы в целом;

ü защиту интересов государства, вкладчиков и кредиторов;

ü осуществление государственной денежно-кредитной и финансовой политики[9].

Рассматривая показатели банковской ликвидности, выделим:

1. Текущую ликвидность (Лт). Рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов (ЛАт) к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней (ОВт):

Лт=

Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности устанавливается начиная с баланса на 01.02.2007 г. в размере 50%, с баланса на 01.02.2006 г. – 70%.

Данный норматив показывает, в какой мере ликвидная часть всех активов баланса банка может быть использована для единовременного погашения обязательств до востребования, по которым вкладчики могут потребовать возврата средств у банка практически в любой момент. Поддержание норматива Лт на требуемом уровне означает, что банк строго соблюдает сроки привлечения средств вкладчиков и сроки размещения этих средств в активных операциях.

2. Мгновенная ликвидность (Лм). Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов (ЛАм) банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования (ОВм)

Минимально допустимое значение норматива Лм устанавливается начиная с баланса на 01.02.2007 г. в размере 20%

Выполнение данного норматива означает, что банк способен исполнять свои обязательства перед вкладчиками на текущий момент времени.

3. Долгосрочная ликвидность (Лд). Рассчитывается как отношение выданных банком кредитов со сроком погашения выше года (Крд) к капиталу банка (К), а также его обязательствам по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года (ОД)

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 миллионов рублей;

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка устанавливается в сумме 180 миллионов рублей;

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте (Генеральная лицензия), устанавливается в размере не менее 900 миллионов рублей - по состоянию на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк России ходатайство о получении генеральной лицензии[10].

Уставной капитал является гарантией исполнения банками своих долговых обязательств и обеспечивает тем самым его ликвидность и надежность.

Максимально допустимое значение норматива Лд устанавливается в размере 120%[11].

Основным методом управления ликвидностью и платежеспособностью российских коммерческих банков (с позиций внутреннего и внешнего аудита) является соблюдение ими экономических нормативов Банка России. В настоящее время для обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы Банк России устанавливает следующие экономические нормативы деятельности коммерческих банков:

Больше по теме:

Анализ прибыльности отдельных банковских продуктов
Анализ прибылей в разрезе отдельных банковских продуктов, отдельных клиентов и рынков дает возможность руководству банка правильно сформировать стратегию развития и сконцентрировать ресурсы на прибыльных направлениях деятельности. Наибол ...

Мероприятия по совершенствованию процесса кредитования физических лиц
Среди перспектив развития ОАО "Восточный экспресс банк" с учетом мирового финансового кризиса следует выделить следующие. Прежде всего Банк планирует предоставлять нецелевые кредиты на более крупные суммы уже весной этого года. ...

Способы организации торговли ценными бумагами
Ценная бумага должна пройти государственную регистрацию. Государственной регистрации подлежит первичная эмиссия ценных бумаг, т.е. продажа ценных бумаг эмитентами их первым владельцам (инвесторам). Первичная эмиссия ценных бумаг осуществл ...